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无视告诫，多头资金继续“疯炒”国债期货

国债期货疯牛之势，似乎并未因央行的告诫而有所收敛。7月15日，国债期货市场再次迎来全线上涨，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.07%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.01%。值得留意的是，央行主

国债期货疯牛之势，似乎并未因央行的告诫而有所收敛。

7月15日，国债期货市场再次迎来全线上涨，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.07%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.01%。

值得留意的是，央行主管媒体金融时报上周末发表文章，告诫市场机构疯抢国债即是预期以后利率越来越低，说不定像日本那样进入长期低利率期间，根本上就是在唱空人民币，也是在做空中国经济，加大了资金流出压力。

此前，央行已多次通过公开渠道表达对国债期货市场过热的担忧。

4月3日，央行钱币政策委员会提出关注长期收益率变化；4月18日，央行强调防止利率过低；4月23日，央行相关负责人表现，长期国债收益率将运行在公道区间内。

这些喊话在肯定程度上对市场产生了影响，但多头资金似乎并未完全买账。

央行在6月28日和7月1日的国债期货市场体现中，接纳了有数的盘中干预步伐。7月1日，央行官网发布公告，公布将开展国债借入使用，以维护债券市场的妥当运行。此举被市场解读为央行试图通过出售国债来压低代价，推升国债收益率，从而克制市场的过分炒作。

为了进一步接纳运动性，7月8日，央行推出了新的运动性管理工具，即临时正回购或临时逆回购使用，以进步公开市场使用的精准性和有用性，保持银行体系运动性公道充裕。

业内人士指出，央行此举相当于新增了日间运动性管理工具，更好稳固市场运动性。同时，开释政策利率调控信号，在利率走廊的辅助下，引导市场基准利率充实反映市场供求变化，形成市场化的利率形成和传导机制。

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